Arbitragem em Tempo Real via WebSocket

O fluxo WebSocket é completamente independente do fluxo REST existente. Ambos rodam em paralelo — o WebSocket adiciona latência ultrabaixa sem afetar a estabilidade do processamento REST de 19 segundos.

🎯 Visão Geral

O sistema possui dois fluxos de integração complementares:

Característica	Fluxo REST (existente)	Fluxo WebSocket (novo)
Frequência	A cada 19 segundos	Contínuo (event-driven)
Latência	~10–19 s	< 200 ms
Exchanges	17 (polling)	12 (fase 1–3) + 5 (REST-only)
Entrega ao frontend	HTTP polling	Server-Sent Events (SSE)
Persistência	MongoDB (`operacoes`)	MongoDB (`operations_realtime`)
Ativação	Sempre ativo	`ENABLED_WEBSOCKET=1`

🏗️ Arquitetura dos Componentes

Componentes Principais

WebSocketExchangeHandler

Interface contratual para cada exchange. Implementa Connect(), Name() e HealthCheck(). Cada exchange tem sua própria implementação.

RealtimePriceCache

Cache thread-safe em memória. Preserva volume REST quando o tick WebSocket não o fornece. Fornece GetAll() no mesmo formato do fluxo REST.

RealtimeArbitrageEngine

Motor de detecção. Debounce de 200ms por símbolo evita processamento excessivo. Reutiliza CompareBaseQuotePrices() do fluxo REST sem duplicação de código.

SSEBroadcaster

Fan-out de Server-Sent Events para todos os browsers conectados. Cada cliente recebe um canal dedicado com backpressure automático.

WebSocketManager

Singleton orquestrador. Gerencia reconexão automática com backoff exponencial (1s → 2s → 4s → 8s → 16s máx).

🔄 Fluxo de Dados Detalhado

1. Conexão e Seed de Volume

Ao conectar, o handler WebSocket da Binance:

Chama a REST API pública para buscar snapshot de volume (24h) de todos os pares
Alimenta o RealtimePriceCache com os dados iniciais
Abre conexão WebSocket: wss://stream.binance.com:9443/ws
Subscreve o stream !bookTicker (todos os pares, bid/ask em tempo real)
Inicia timer de 60s para refresh periódico do volume via REST

// Subscription message sent to Binance
{
  "method": "SUBSCRIBE",
  "params": ["!bookTicker"],
  "id": 1
}

2. Processamento de Ticks

3. Reconexão Automática

Falha na conexão
    ↓
Aguarda 1s → Tenta reconectar
    ↓ (falha)
Aguarda 2s → Tenta reconectar
    ↓ (falha)
Aguarda 4s → Tenta reconectar
    ↓ (falha)
Aguarda 8s → Tenta reconectar
    ↓ (falha)
Aguarda 16s → Tenta reconectar (máximo)
    ↓ (sucesso)
Reset do backoff → Monitora continuamente

⚡ Ativação

O fluxo WebSocket é controlado por variável de ambiente para garantir zero impacto em produção enquanto não estiver pronto:

# Habilitar o fluxo WebSocket
ENABLED_WEBSOCKET=1

# ou
ENABLED_WEBSOCKET=true

Se ENABLED_WEBSOCKET não estiver definido ou for qualquer outro valor, o fluxo WebSocket não é iniciado e nenhum recurso adicional é consumido.

// cmd/main.go — inicialização condicional
func setupWebSocket() {
    enabledWS := os.Getenv("ENABLED_WEBSOCKET")
    if enabledWS == "1" || enabledWS == "true" {
        go application.StartWebSocketFlow()
    }
}

📡 Endpoints SSE

Cinco endpoints HTTP expõem os dados do fluxo WebSocket:

Endpoint	Tipo	Descrição
`GET /v1/realtime/status`	JSON	Status de cada handler WebSocket
`GET /v1/realtime/arbitrage`	SSE stream	Oportunidades de arbitragem em tempo real
`GET /v1/realtime/prices`	SSE stream	Snapshot completo de preços a cada 1s
`GET /v1/lookers/{id}/stream`	SSE stream	Preços filtrados das cryptos de um Looker específico
`GET /v1/calculators/stream`	SSE stream	PNL em tempo real de uma posição de arbitragem aberta

Streams por Caso de Uso

/v1/realtime/prices

Dashboard global — todos os pares de todas as exchanges. Volume alto (~900 KB/s em 6 exchanges). Use com moderação.

/v1/realtime/arbitrage

Oportunidades — somente pares com spread positivo detectado. Payload compacto, ideal para alertas.

/v1/lookers/{id}/stream

Monitoramento pessoal — preços ask/bid apenas das cryptos configuradas no Looker do usuário (máx. 6 pares). Com campo stale para detectar dados desatualizados.

/v1/calculators/stream

PNL da posição — PNL calculado a cada 1s para uma posição spot-futuro aberta. Usa dados de mercado do MongoDB com cache de 5s.

Consumo no Frontend (EventSource)

// Conectar ao stream de arbitragem
const source = new EventSource('/v1/realtime/arbitrage');

source.onmessage = (event) => {
    const opportunity = JSON.parse(event.data);
    console.log(opportunity);
    // {
    //   "ticker": "BTC-USDT",
    //   "buyExchange": "Binance",
    //   "sellExchange": "OKX",
    //   "buyPrice": 43250.50,
    //   "sellPrice": 43380.00,
    //   "profitPercentAskBid": 0.29,
    //   "timestamp": "2025-03-18T12:00:00Z"
    // }
};

source.onerror = () => {
    // EventSource reconecta automaticamente
};

// Limpar ao desmontar componente
source.close();

A API EventSource do browser reconecta automaticamente ao servidor em caso de desconexão, sem necessidade de lógica adicional no frontend.

🗄️ Persistência

Oportunidades detectadas pelo motor WebSocket são salvas na coleção operations_realtime do MongoDB:

{
  "_id": "ObjectId(...)",
  "ticker": "ETH-USDT",
  "buyExchange": "Binance",
  "sellExchange": "Bybit",
  "buyPrice": 2250.10,
  "sellPrice": 2256.80,
  "profitPercentAskBid": 0.30,
  "source": "websocket",
  "createdAt": "2025-03-18T12:00:00.000Z"
}

A coleção operations_realtime é projetada para ter TTL curto — os dados são efêmeros por natureza, servindo principalmente como auditoria e buffer para clientes que se reconectam.

🔌 Exchanges Suportadas

Fase 1 e 2 — Concluídas ✅

Exchange	Stream	Status
Binance	`wss://stream.binance.com:9443/ws` — `!bookTicker`	✅ Implementado
OKX	`wss://ws.okx.com:8443/ws/v5/public` — `tickers`	✅ Implementado
Bybit	`wss://stream.bybit.com/v5/public/spot` — `tickers`	✅ Implementado
KuCoin	`wss://ws-api.kucoin.com` — `market/ticker:all`	✅ Implementado
Gate.io	`wss://api.gateio.ws/ws/v4/` — `spot.tickers`	✅ Implementado
HTX	`wss://api.huobi.pro/ws` — `market.$symbol.bbo`	✅ Implementado

Fase 3 — Planejada 🔄

Exchange	Stream
Bitget	`wss://ws.bitget.com/v2/ws/public` — `tickers`
Kraken	`wss://ws.kraken.com` — `ticker`
Bitfinex	`wss://api-pub.bitfinex.com/ws/2` — `ticker`
BingX	`wss://open-api-ws.bingx.com/market` — `tickers`
MEXC	`wss://wbs.mexc.com/ws` — `spot@public.bookTicker.v3.api`
Crypto.com	`wss://stream.crypto.com/exchange/v1/market` — `ticker`

Fase 4 — REST-only (sem WebSocket público)

Exchange	Motivo
Mercado Bitcoin	Sem WebSocket público documentado
Foxbit	API privada apenas
Novadax	REST polling suficiente
Bitso	WebSocket requer autenticação

🧪 Interface do Handler

Para adicionar suporte a uma nova exchange, implemente a interface WebSocketExchangeHandler:

package integrations

type WebSocketExchangeHandler interface {
    // Name retorna o nome da exchange (deve ser idêntico ao nome REST)
    Name() string

    // Connect inicia a conexão WebSocket e chama onUpdate para cada tick.
    // Deve bloquear até o contexto ser cancelado ou ocorrer erro fatal.
    Connect(ctx context.Context, onUpdate PriceUpdateCallback) error

    // HealthCheck retorna true se a conexão estiver ativa
    HealthCheck() bool
}

// PriceUpdateCallback é chamado para cada tick recebido
type PriceUpdateCallback func(exchange, symbol string, entry RealtimePriceEntry)

type RealtimePriceEntry struct {
    Ask       float64
    Bid       float64
    Volume    float64   // 0 = preservar último valor no cache
    AskQty    float64
    BidQty    float64
    UpdatedAt time.Time
}

Registre o novo handler no WebSocketManager:

// internal/application/ws-manager.go
func (m *WebSocketManager) registerHandlers() {
    m.handlers = []integrations.WebSocketExchangeHandler{
        integrations.NewBinanceWSHandler(),
        integrations.NewOKXWSHandler(),    // adicionar aqui
        integrations.NewBybitWSHandler(),   // adicionar aqui
    }
}

📊 Monitoramento

Use o endpoint /v1/realtime/status para verificar a saúde de cada handler:

{
  "enabled": true,
  "handlers": [
    {
      "exchange": "Binance",
      "connected": true,
      "lastUpdate": "2025-03-18T12:00:00Z"
    }
  ],
  "totalConnected": 1,
  "cacheSize": 847
}

✅ Fase 1 + 2 concluídas: 6 exchanges com WebSocket ativo (Binance, OKX, Bybit, KuCoin, Gate.io, HTX)
✅ Looker Stream: GET /v1/lookers/{id}/stream — preços filtrados por Looker
✅ Calculator Stream: GET /v1/calculators/stream — PNL em tempo real da posição
🔄 Fase 3: Bitget, Kraken, Bitfinex, BingX, MEXC, Crypto.com
🔄 Fase 4: Avaliar alternativas para exchanges REST-only

​Arbitragem em Tempo Real via WebSocket

​🎯 Visão Geral

​🏗️ Arquitetura dos Componentes

​Componentes Principais

WebSocketExchangeHandler

RealtimePriceCache

RealtimeArbitrageEngine

SSEBroadcaster

WebSocketManager

​🔄 Fluxo de Dados Detalhado

​1. Conexão e Seed de Volume

​2. Processamento de Ticks

​3. Reconexão Automática

​⚡ Ativação

​📡 Endpoints SSE

​Streams por Caso de Uso

/v1/realtime/prices

/v1/realtime/arbitrage

/v1/lookers/{id}/stream

/v1/calculators/stream

​Consumo no Frontend (EventSource)

​🗄️ Persistência

​🔌 Exchanges Suportadas

​Fase 1 e 2 — Concluídas ✅

​Fase 3 — Planejada 🔄

​Fase 4 — REST-only (sem WebSocket público)

​🧪 Interface do Handler

​📊 Monitoramento

Arbitragem em Tempo Real via WebSocket

🎯 Visão Geral

🏗️ Arquitetura dos Componentes

Componentes Principais

🔄 Fluxo de Dados Detalhado

1. Conexão e Seed de Volume

2. Processamento de Ticks

3. Reconexão Automática

⚡ Ativação

📡 Endpoints SSE

Streams por Caso de Uso

Consumo no Frontend (EventSource)

🗄️ Persistência

🔌 Exchanges Suportadas

Fase 1 e 2 — Concluídas ✅

Fase 3 — Planejada 🔄

Fase 4 — REST-only (sem WebSocket público)

🧪 Interface do Handler

📊 Monitoramento