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📖 Descrição

Retorna a quantidade de cruzamentos de preço (spot x future) processada e persistida para um ticker e exchange, somada sobre uma janela móvel dos últimos 7 dias (em vez de acumular indefinidamente todo o histórico). Assim o número reflete a frequência de cruzamento recente e não cresce para sempre. A busca considera apenas registros com crossing_count > 0. O resultado é cacheado por 4 horas para reduzir consultas ao banco. Se não houver registro na janela, retorna crossingCount: 0. O campo spotXFuture indica que o dado se refere ao contexto Spot x Future.

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🛠️ Requisição

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Método

GET

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URL

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Parâmetros de Query

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Exemplo de Requisição

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📤 Resposta

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Exemplo de Resposta (registro encontrado)

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Exemplo de Resposta (sem registro)

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Campos da Resposta

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📝 Notas

Comportamento:
  • A consulta usa a coleção spot_future_crossing_counts, com filtro ticker, exchange, crossing_count > 0 e processing_date dentro dos últimos 7 dias. Os crossing_count dos registros na janela são somados (a janela é controlada pela constante CrossingCountWindowDays no back-end).
  • O resultado é cacheado por 4 horas (em memória ou Redis, conforme configuração). Após esse período, a próxima requisição consulta o banco novamente.
  • Os dados são gerados pelo endpoint POST /v1/arbitrage/future/crossing-counts, que processa as operações do dia e persiste as contagens.
Erros comuns:
  • 400: parâmetro ticker ou exchange ausente ou vazio.
  • 500: erro interno (ex.: falha na base de dados ou no cache).